Value at risk ou VAR
Présentation
Technique statistique qui permet de quantifier le risque de perte potentielle maximum d’un portefeuille (multidevises et multiproduits) dans l’hypothèse d’une évolution défavorable des marchés pour un horizon donné et sous une probabilité d’occurrence donnée. Attention au risque de confusion de l’acronyme Var, dans ce domaine financier, avec celui de la méthode de traitement des séries chronologiques.
Vidéo: Value at risk ou VAR
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